Fondmanagement mit System

Der von uns eingesetzte Quantitative Investmentstil beruht auf der Annahme, dass in entwickelten Kapitalmärkten kursrelevante Informationen zeitnah in die Aktien- und Anleihenkurse "eingepreist" werden. Basierend auf dieser Prämisse werden mathematische Modelle entwickelt, die mit historischen Daten auf ihre Validität überprüft werden ("Back-Testing"). Aus diesen Back-Tests wird eine Trading Rule abgeleitet, welche auf die Erreichung eines optimalen Risiko-/Ertragsverhältnisses abzielt.
Die eingesetzten Modelle werden laufend darauf überprüft, ob das tatsächliche Risiko-/Ertragsverhältnis mit den Back-Test-Daten korrespondiert. Der Einsatz von quantitativ gemanagten Investmentfonds kann bei Verwendung unterschiedlicher Investmentstile (z.B. Fundamentalanalyse etc.) zu einer Risiko-/ Ertragsoptimierung von Dachfonds bzw. institutionellen Mandaten führen.
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© Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft